Canal donchian do forex

Canal Donchian e sistema de negociação com base nele.

O canal Donchian destaca-se entre os sistemas de negociação mais semelhantes entre si, pela simplicidade dos cálculos e pelos sinais de negociação facilmente legíveis.

O princípio do cálculo do canal, proposto nos anos 70, autor da metodologia de Richard Donchian, é determinar os valores máximos e mínimos do preço para um determinado período. Nesse caso, o cálculo leva em consideração apenas o valor mais alto e o menor valor de preço e, em sua base, cria duas linhas formando a faixa de preço.

Para calcular o valor da faixa de preço é importante, apenas um parâmetro - o período durante o qual os extremos são determinados. Quanto maior o valor, maior será o intervalo de barras da história para sua pesquisa. O autor de uma estratégia de negociação recomendou o período de uso = 20.

Desde o Canal Donchian criado para negociação de longo prazo, o valor de 20 é escolhido não por acaso - calculou a média do número de dias úteis em um mês. Estabelecimento de 20 velas, permite considerar ao máximo o impacto que tem no mercado mudanças cíclicas. Mas o ciclo de 20 velas é igualmente eficaz quando negociado no período horário ou até mesmo um rápido escalpelamento no M5. Até o momento, o Canal Donchian encontra sua aplicação em muitos sistemas de negociação de tendências, e o valor do período para a construção do canal é tomado na faixa de 18 a 24 nas estratégias de opções mais complexas, que usa simultaneamente múltiplos Canais Donchianos - para sinais de recebimento separados para o valor de entrada e saída do período podem ser de 50 ou mais barras.

Sistema de negociação baseado no indicador do Canal Donchian sugere que, se o preço romper o canal, ou seja, for maior que o valor máximo ou menor do que o preço mínimo definido nas últimas 20 barras, o sinal na entrada no mercado é considerado formado. Ao mesmo tempo, os preços de saída no exterior significam não apenas a instalação de ordens na direção da penetração, mas também o fechamento de todas as outras, que são direcionadas na direção oposta.

Regras do sistema comercial baseado no canal Donchian:

Abertura necessária Posição longa e fechada todas as posições curtas na formação da barra é maior que a linha superior do Canal Donchian (azul). Necessária aberta Curta a posição e feche todas as posições longas na formação da barra abaixo da linha inferior do Canal Donchian (vermelho).

Entrada no mercado é realizada sobre os preços de fechamento da última vela que quebrou a faixa de preço. Mas, concentrando-nos apenas nessas condições, obtemos um grande número de falsas fugas do canal, e a lucratividade do sistema de negociação será negativa.

Como pode ser visto na imagem, um sistema de negociação baseado no canal Donchian não é desprovido da principal desvantagem das estratégias de canais com base na divisão, por isso é importante seguir a gestão do dinheiro e limitar os riscos a não mais de 1 e 1,5% do depósito. O sistema de gerenciamento de risco é extremamente importante, e você não deve ignorá-lo, especialmente porque, com suficiente volatilidade e um forte movimento de tendência, um bom negócio pode compensar toda uma série de sinais falsos.

Além disso, o sinal de saída (posições fechadas) pode ser enviado tarde demais, o que reduz enormemente as oportunidades de lucro, ou requer supervisão constante do negociador para o processo de mudança de preço no canal. E se dentro da estratégia baseada no Canal Donchian não for possível evitar a geração de sinais falsos (mas apenas dentro desta estratégia. Adicionando médias móveis ou osciladores - dependendo do estado do mercado é capaz de minimizar o seu número), o recebimento sinais para fechar posições é bem possível antes da direção oposta de absorver todo o lucro ganho. Basta adicionar o segundo canal com um período menor, mais sensível às mudanças de preço, devido ao fato de que um máximo no canal mais alto não afetará a formação da faixa de preço.

Mas além de exibir os máximos de volatilidade, o canal Donchian tem outra propriedade interessante. O fato é que a frente de um forte canal de movimento de preços se estreita. Este comportamento do indicador é consistente com a teoria de mudanças cíclicas nos preços, porque a volatilidade como um fenômeno é uma conseqüência direta de tal mudança.

Para um comerciante mudar a largura do canal pode atuar também como um sinal da vinda de uma grande tendência. E se os períodos de alta dos preços se alternarem com os períodos de sua queda, o mercado quieto demais se movimentará no movimento lateral em um estado de crescimento ou declínio ativo, e o canal Donchian solicitará a hora de seu início.

Apesar de todas as deficiências, um sistema de negociação baseado em algoritmos Donchian pode ser rentável fornecido para resolver o problema de um grande número de sinais falsos. É suficiente combinar a construção do canal com base na volatilidade e um oscilador que ajudará a determinar a força do pulso da tendência atual. Adicione ao indicador do sistema de negociação MACD.

Usando o oscilador permite que você "filtrar" os sinais mais falsos para a entrada, e quando a negociação no período de tempo por hora por dia irá abrir 2-3 comércios, em vez de 5-8, o que reduz os requisitos para o depósito, e também reduz a intensidade do processo de negociação.

Mas mesmo com tal encarnação, o uso da estratégia de Donchian é uma falta significativa. Uma vez que o canal e o MACD bem se mostram apenas na presença de amplitude suficiente de movimentos de preço na ausência de volatilidade, as leituras MACD serão próximas de zero, e a largura do canal não será suficiente para a detecção oportuna do início de uma tendência.

Simplicidade de cálculos utilizados para a construção do canal levou à criação de um grande número de sistemas de negociação automatizados com base no algoritmo de determinação da faixa de preço Donchian. Você pode experimentar o indicador (e o demo, é claro) proposto e o escalpelador de conselheiros, que trabalha para o período de tempo M5.

Preste atenção para ajustar os parâmetros responsáveis ​​pelo risco - tamanho do lote e ordens de distância, limitando as perdas. Na seleção dos parâmetros apropriados, você pode obter até 70% de negociações lucrativas.

Nos arquivos Donchian_Channel. rar:

Free Download Donchian Channel e EA com base nos canais de Donchian.

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2 respostas

Posso pedir-lhe para listar os 12 pares aos quais o escalpelador donchiano 1.0 12 pares m5.set & # 8221; refere-se a.

Estes são os principais pares de moedas, sem exóticos.

O que todos devem saber sobre o indicador do canal de Donchian.

As noções básicas de negociação são simples. Você sempre pretende vender a um preço mais alto do que você compra. Nesse caso, o indicador do canal Donchian pode nos ajudar muito na negociação.

Além disso, pode ser interessante para você aprender sobre um indicador de negociação que seja simples de entender e usar, sendo parte de uma estratégia de negociação legendariamente bem-sucedida. Estamos falando sobre o sistema de negociação do Turtle, é claro. Antes de nos aprofundarmos mais, vamos fazer uma análise rápida do indicador do canal de Donchian.

A fórmula do canal de Donchian.

O indicador simplesmente pega um número de períodos definido pelo usuário e calcula as bandas superior e inferior. Ele traça duas linhas no gráfico de acordo com a fórmula do canal Donchian. Esta fórmula direta diz que:

a linha superior é o preço mais alto dos últimos n períodos; a linha inferior é o menor preço dos últimos n períodos.

O valor padrão para n é definido como 20 no MetaTrader 4, mas você pode configurá-lo com qualquer valor que preferir. No entanto, algumas versões do indicador do canal Donchian também traçam uma terceira linha.

Essa linha central é simplesmente a média dos valores superior e inferior - ou seja, a linha de centro = (n-período alto + n-período baixo) / 2.

Como funciona o indicador de Donchian.

Canais Donchian foram inventados pelo comerciante Richard Donchian, um dos pioneiros da análise técnica. O canal Donchian traça duas linhas em um gráfico:

uma linha é a mais alta ao longo de um determinado período; a outra linha é a menor baixa em um determinado período.

Você, como trader, deve decidir o prazo em questão, embora o número de período padrão usado no sistema Donchian clássico seja de 20 dias.

Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.

Instalando o Indicador de Canal Donchian no MT4.

Embora o canal Donchian seja um indicador bem conhecido, não é um dos indicadores padrão que vem com o MetaTrader 4. Se você quiser usar o canal Donchian no MT4, você precisará fazer o download como um indicador personalizado. A razão para isso é que muitos dos indicadores dos canais de Donchian no mercado de MT4 podem não ser tão precisos e alguns deles podem desacelerar a plataforma. Uma das principais vantagens do MetaTrader 4 é a acessibilidade de sua linguagem de programação. A base de usuários do MT4 é grande, ativa e inclui uma enorme variedade de indicadores personalizados. Mas isso também pode ser uma desvantagem, pois isso significa que há mais de um download de indicador de canal Donchian disponível e eles podem ser totalmente codificados de forma errada.

Se você quiser melhorar ainda mais sua experiência comercial, baixe o plugin personalizado MetaTrader Supreme Edition que inclui um indicador de Canal Donchian totalmente e profissionalmente codificado.

Baixando e instalando o indicador Donchian no MT4.

Baixar o indicador do canal Donchian é fácil. Primeiro encontre o arquivo do canal Donchian que você quer na comunidade MetaTrader clicando na aba Help no MT4, e então clicando em MQL4munity. Depois de fazer o download, encontre a localização do arquivo no seu computador e copie-o para a área de transferência.

Agora vá para o MT4 e cronologicamente:

selecione Arquivo, clique em Abrir Pasta de Dados, abra a pasta MQL4, abra a pasta Indicadores e cole o arquivo do indicador baixado na área de transferência.

Quando você reinicia o MT4, você deve ver o indicador de canal Donchian listado no navegador. Então, vamos dar uma olhada no indicador agora.

Fonte: Admiral Markets MT4 Platform, Navigator Window.

Usando o indicador do canal de Donchian em MT4.

Estratégia de negociação de tartaruga.

Quem eram as tartarugas e qual foi a estratégia que lhes rendeu milhões de dólares?

Dois gurus de Wall Street transformaram um grupo de novatos em comerciantes milionários. Como se isso não bastasse, eles fizeram isso em questão de semanas. Este grupo de comerciantes eram conhecidos como as tartarugas. Se você ainda não conhece a história, continue lendo.

Em meados dos anos 80, um conhecido especulador de commodities Richard Dennis fez uma aposta com seu amigo Bill Eckhardt. O cerne da questão era uma questão de natureza versus criação - se grandes comerciantes nascem assim ou se podem ser treinados.

A aposta ficou séria.

É grave o suficiente para que Dennis publicasse anúncios no Wall Street Journal e no New York Times, para que os candidatos fizessem parte desse grande experimento. Depois de um período de treinamento inicial de apenas duas semanas nos métodos de Dennis, os candidatos foram liberados com dinheiro real. Após um período de teste de um mês, as melhores Tartarugas receberam mais de US $ 1 milhão para negociar.

Se isso soa um pouco louco. aguenta, porque tem mais.

O Turtle de maior sucesso tinha apenas 19 anos e recebeu US $ 2 milhões, que se transformou em mais de US $ 30 milhões de lucro. Como se constata, as regras de negociação que eles usaram eram bastante simples.

Em essência, eles usaram o chamado sistema Donchian Trend. E sim, você adivinhou - no coração desse sistema está o indicador do canal Donchian.

As tartarugas usaram duas variantes de fuga, ou "sistemas". O primeiro sistema (System One) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.

Se as tartarugas ignorassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse tendências, precisariam usar algo para voltar ao mercado. É aí que entra o System Two de 55 dias. A fuga do System Two agiu como uma prova de falhas. É assim que as Tartarugas não perdem grandes tendências que foram filtradas.

A estratégia usando o System One é um pouco diferente. Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal de S1 foi uma perda, enquanto ir curto uma fuga de 20 dias, se o último sinal S1 foi uma perda.

As Tartarugas calcularam o stop-loss para todos os comércios usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. O stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou, em suas palavras, duas unidades de volatilidade.

A estratégia de saída.

As tartarugas geralmente saíam de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitia seguir tendências muito longas. A estratégia de saída usada em seu sistema dois é a seguinte:

Saia de posições longas se / quando o preço atingir uma baixa de 20 dias; Feche posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 20 dias.

A estratégia de saída usando o System One usou uma metodologia ligeiramente diferente:

Feche as posições longas se / quando o preço atingir o mínimo de 10 dias, feche as posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.

A gestão de dinheiro de estratégia de tartaruga.

O exemplo da estratégia de negociação de tartaruga.

Fonte: GBP / USD Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, mar 2016-ago. 2017.

Acima, você pode ver um gráfico diário GBP / USD no MT4, com o indicador personalizado do canal Donchian aplicado várias vezes. Para configurar o gráfico do sistema Turtle, aplique o indicador do canal Admiral Markets Donchian três vezes. Usamos as regras de negociação do Turtle com essas configurações. Você pode alterar as cores e a largura da linha conforme sua preferência.

Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.

Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.

Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.

Observe como o preço irrompe acima e abaixo dos canais donchianos em vários lugares?

Como observado anteriormente, os canais Donchian mostram a maior alta com a menor baixa para o seu tempo especificado. Quando o preço rompe os canais, estamos vendo novas máximas ou novas mínimas sendo definidas. Esta é uma indicação de um possível início de uma nova tendência.

Para o Turtle Trading, no MT4, usamos as seguintes regras:

Configure um gráfico diário. Espere o preço exceder o preço alto ou baixo dos últimos 20 períodos (Canal 20 de Donchian). Abra um longo ou curto com base na fuga. As setas mostram possíveis entradas.

Fonte: GBP / USD Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, mar 2016-ago. 2017.

Se a quebra anterior de 20 barras resultasse em uma negociação lucrativa, a nova fuga seria ignorada. Se você ignorar uma quebra de 20 barras, você pode correr o risco de perder uma grande tendência, se o preço continuar a se mover na direção da fuga. É quando o Sistema Dois acima mencionado pode se tornar útil. Se o preço exceder o máximo / baixo de 55 bar, você abre uma posição longa / curta, dependendo da direção de abertura, respectivamente. No caso de você não abrir uma negociação no breakout de 20 bar. Cada breakout de 55 bar é feito, independentemente de o anterior ser ou não vencedor.

Fonte: GBP / JPY Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, maio 2016-setembro 2017.

Usando MT4SE para melhorar o indicador do canal da tartaruga.

Para usar a gestão de dinheiro adequada descrita no início do artigo, os comerciantes podem adicionar alguns indicadores adicionais:

O ATR (20) é usado para a estratégia de saída. Tenha em mente que as saídas podem estar distantes do preço de entrada, portanto, o stop loss inicial é colocado em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas.

Por exemplo, se o ATR for 101 pips, o stop loss inicial será colocado a 202 pips do preço de entrada e, em seguida, atualizado manualmente, uma vez que a baixa / alta de 10 ou 20 bar é menor / maior que a parada inicial.

O indicador Pivot Admiral pode ser definido mensalmente se você estiver negociando o período de tempo diário e pode ajudar com saídas. O Admiral Pivot usa informações de preço padrão, como alta, baixa e próxima, e usa-o para projetar possíveis níveis de suporte e resistência, mas também permite que você personalize diferentes períodos de tempo usados ​​para cálculo.

Fonte: GBP / JPY Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, ago 2016-set.

Tenha em mente que o almirante Donchian também está disponível na plataforma de negociação MT5SE.

Fonte: Gráfico diário USD / JPY, Plataforma Admiral Markets MT5SE, setembro de 2017.

Últimas palavras nos canais Donchian.

Sabemos agora que o indicador do canal de Donchian é um indicador simples, mas eficaz, que traça a mais alta e a menor baixa em um determinado período de tempo. É útil para identificar interrupções de preços e é usado em alguns sistemas de acompanhamento de tendências.

O indicador de canal Donchian está disponível em várias versões para o MT4 e produz sinais falsos que podem ser minimizados com filtros. Os mercados mudaram muito ao longo dos anos, por isso até a estratégia Turtle precisa de algumas modificações sérias. Além disso, os canais Donchian podem ser usados ​​de muitas maneiras diferentes, então sinta-se à vontade para experimentar uma conta de demonstração de risco e sem custos antes de abrir uma conta real de alto risco e alta recompensa.

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Dia Negociação Com Canais Donchian.

Compreendendo e negociando estratégias do canal de Donchian.

Canais Donchian são úteis para destacar tendências, bem como períodos variados, quando o dia de negociação. Diversas estratégias foram desenvolvidas com base nos canais de Donchian, e são discutidas a seguir, mas os operadores podem também apresentar suas próprias estratégias, pois o indicador é versátil e pode ser interpretado de maneiras diferentes.

O canal Donchian, criado por Richard Donchian, traça uma linha ao preço alto e baixo durante um determinado período de tempo, normalmente 20 barras de preço.

Ao aplicar o indicador a um gráfico, as linhas formam um canal em torno do preço atual. Há também a opção de adicionar uma terceira linha entre as linhas superior e inferior. Essa faixa intermediária é uma média das linhas de canal superior e inferior.

O indicador funciona em todos os prazos, como gráficos de um minuto ou cinco minutos, e pode ser aplicado a mercados de ações, opções ou futuros.

Como Calcular Canais Donchian.

As bandas superior e inferior são plotadas nos pontos de preço mais altos e mais baixos em um determinado número de períodos, como 20 barras de preço.

O código não inclui a barra de preço atual no cálculo. Em outras palavras, se você optar por aplicar o indicador em mais de 20 barras de preço, as bandas serão calculadas e plotadas com base nas 20 barras de preço anteriores.

Por exemplo, suponha que um trader esteja usando um gráfico de um minuto, e o preço mais alto para o estoque nos últimos 20 minutos foi de $ 125,50. O menor preço nos últimos 20 minutos foi de $ 125.

O indicador irá desenhar uma linha superior em US $ 125,50 e uma linha inferior em US $ 125. Se uma mid-band for adicionada, ela será sorteada a $ 125,25.

Este gráfico mostra canais Donchian aplicados a um gráfico de ações de um minuto.

Estratégias de Negociação Diária para Canais Donchian.

Incorpore canais de Donchian em sua negociação usando estratégias criadas por outras pessoas, como as discutidas abaixo.

Ou crie suas próprias estratégias testando o indicador em uma conta de demonstração.

Os canais costumam ser usados ​​como uma forma de inserir tendências potencialmente emergentes.

Compre quando o preço se move acima da linha superior do canal. Venda a descoberto quando o preço cai abaixo da linha inferior do canal. As técnicas de entrada tentam capitalizar as tendências ascendentes e de baixa emergentes, respectivamente. Considere sair se o preço atingir a faixa intermediária ou o lado oposto do canal Donchian após a entrada.

Aqui estão as variações da estratégia básica descrita acima:

Nem todos os movimentos acima da faixa superior, ou abaixo da faixa inferior, garantem uma troca. Adicione um filtro de negociação, como uma média móvel, para ajudar a destacar a tendência. Somente realize negociações longas se o preço estiver acima da média móvel e só realize operações de curto prazo se o preço estiver abaixo da média móvel. Durante uma tendência de alta constante, o preço pode recuar para a banda inferior. Esta é também uma área potencial para comprar, uma vez que a tendência geral está em alta. Durante uma tendência de baixa constante, o preço pode recuar para a faixa superior. Enquanto a tendência estiver baixa, negociações curtas podem ser feitas perto da faixa superior. O mid-band também pode ser usado para tais sinais de negociação. Use um canal Donchian de período mais longo para entradas, como o período de 20, e use um período menor, como um 15, para saídas. Ter dois conjuntos de Canais Donchian na tela pode fazer com que pareça desordenado, portanto aplique cores diferentes aos diferentes canais para distingui-los um do outro. Compre quando o preço subir acima da faixa superior do canal de período mais longo (20) e saia quando o preço cair abaixo da faixa inferior do canal de período mais curto (15). Venda a descoberto quando o preço cai acima da faixa inferior do canal de período mais longo, e sai quando o preço sobe acima da banda superior do canal de período mais curto.

Brinque com as configurações do indicador para encontrar parâmetros que se alinham com o mercado que você está negociando. Os canais podem ajudar a isolar quando as tendências potenciais estão começando ou terminando. Nenhum indicador funciona bem o tempo todo. Às vezes o mercado se move para o lado, e naqueles dias os sinais de tendências produzidos pelo indicador não serão lucrativos.

A negociação bem-sucedida sempre se resume a testar as estratégias antes de usá-las com capital real. Estabeleça uma estratégia, teste-a ao longo de muitos negócios e dias em uma conta demo e só comece a usar o capital real se a estratégia produzir lucros consistentes durante esse período.

Como usar o canal de Donchian para os comerciantes Breakout e Trend-Following.

Como usar o canal de Donchian para os comerciantes Breakout e Trend-Following.

O canal Donchian é um indicador de acompanhamento de tendências que tem sido muito usado pelos infames operadores de Tartarugas. O canal Donchian mede o alto e o baixo de um intervalo previamente definido - tipicamente dos últimos 20 dias. A captura de tela abaixo mostra o canal na Apple com um intervalo de 20 dias, marcando os altos e baixos de um período de 20 dias.

Clique para ampliar.

Normalmente, um trader procuraria por um intervalo bem definido e, em seguida, esperaria que o preço chegasse a um dos lados para um gatilho de entrada de negociação. Mas há mais nos canais donchianos e discutiremos como aumentar a qualidade dos sinais e como estruturar uma estratégia de dimensionamento de posição que siga a tendência.

Melhor entrada de sinais em 2 passos com o canal Donchian.

Passo 1 - encontrar fugas de alto momento.

É claro que nem todos os breakouts serão bem-sucedidos e não há como gerar um sistema 100% preciso, mas existem maneiras de aumentar a qualidade dos sinais de entrada do canal Donchian. A primeira imagem abaixo mostra o gráfico AAPL e o canal Donchian de 20 dias. Falhas falsas foram marcadas com um vermelho (x) e fugas bem sucedidas com um tiquetaque verde.

Clique para ampliar.

À primeira vista, é aparente que existe uma quantidade significativa de falsos rompimentos quando o momento não está apoiando o movimento. Na primeira etapa, adicionamos o indicador de força e momento do RSI para filtrar as quebras de baixo momento, que geralmente são fugas falsas. Nas próximas etapas, mostramos como outras ferramentas e técnicas podem ajudar a melhorar a precisão do sistema.

Clique para ampliar.

Dica: Se você é um investidor de reversão ou fugas de fade, combinar o canal de Donchian e o RSI pode ser um grande trunfo em seu arsenal de negócios. A falta de momentum ou divergências pode sinalizar falsos rompimentos se seguido por falha na quebra do intervalo.

Passo 2 - alta precisão de entrada com um filtro de tendência.

Na próxima etapa, adicionamos uma média móvel de longo prazo; No cenário abaixo, adicionamos a média móvel de 100 períodos, que é uma excelente ferramenta de filtragem que ajuda a separar cenários longos e curtos. Sempre que o preço estiver acima da média móvel de 100 períodos, você só procurará breakouts para o lado positivo; e quando o preço está abaixo da média móvel de 100 períodos, você só procura por fugas curtas.

Usando médias móveis como filtro direcional é usado por muitos profissionais e também Marty Schwartz, que foi destaque na série Market Wizards, menciona o filtro de média móvel como uma de suas ferramentas favoritas.

A imagem abaixo agora também inclui a média móvel de 100 períodos. A quantidade de sinais foi reduzida enquanto, ao mesmo tempo, a qualidade dos sinais foi melhorada significativamente. Restam apenas 3 sinais falsos e no próximo passo mostraremos como minimizar os impactos das perdas usando técnicas de gerenciamento de dinheiro.

Clique para ampliar.

Esses são apenas dois exemplos de como adicionar ferramentas e indicadores de negociação pode ajudá-lo a melhorar a qualidade de suas entradas comerciais. A abordagem destaca a importância de combinar ferramentas e conceitos de negociação que suportem seu estilo de negociação e objetivo para filtrar entradas de baixa probabilidade.

Dimensionamento de posições para breakouts e acompanhamento de tendências.

Agora que você tem um melhor entendimento sobre como melhorar a qualidade dos sinais de negociação, podemos dar uma olhada no dimensionamento da posição. Especialmente para os comerciantes de breakout e acompanhamento de tendências, existe uma estratégia de dimensionamento de posição específica que pode ajudá-lo a melhorar ainda mais a qualidade do seu sistema.

"Dimensionar em" refere-se à estratégia de dimensionamento de posição de inserir uma quantia fracionária do seu tamanho de posição pretendido primeiro e, à medida que o preço se move a seu favor, você adiciona à posição vencedora; e idealmente mova seu stop loss para proteger seus lucros até o momento.

Existem dois grandes benefícios da expansão:

Em uma fuga falsa, sua posição será relativamente pequena porque você ainda não alcançou a posição completa. Somente quando o breakout é forte e bem-sucedido, você alcança seu tamanho máximo de posição e aproveita totalmente as negociações vencedoras.

A imagem abaixo mostra o gráfico AAPL novamente e ilustra como os impactos dos sinais falsos poderiam ter sido minimizados aplicando a escala na técnica. Considerando que os breakouts bem sucedidos muitas vezes viram movimentos longos e o comerciante teria sido capaz de escalar completamente, o breakout mal sucedido falhou após a primeira entrada e a perda teria sido apenas uma pequena quantia.

Clique para ampliar.

Como esses princípios podem ajudá-lo a se tornar um profissional melhor.

Embora este artigo não pretenda mostrar apenas como usar o indicador do canal de Donchian, ele também tem outra mensagem: você precisa estar consciente de seu estilo de negociação e desenvolver sua abordagem em torno de seus objetivos. Como um operador de fuga e acompanhamento de tendências, procure por ferramentas de momentum e de sentimento que o ajudem a ler o que está acontecendo e filtrar as negociações com uma probabilidade menor. Por outro lado, se você enfraquecer faltas falsas, procure ferramentas que ajudem a identificar movimentos de preço de baixo momento em áreas de preço de alto impacto.

E dê um passo além e olhe além de gerar sinais de entrada; estruture seu dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro em torno de seus objetivos de negociação. Para cada estilo de negociação, existem técnicas e princípios que podem melhorar a qualidade e robustez do sistema; pense fora da caixa e comece a construir seu próprio método poderoso e pare de seguir o conselho genérico.

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Canais Donchian.

Desenvolvedor: FXCM.

O indicador do Canal Donchian é usado para identificar interrupções de preço acima ou abaixo do histórico de preços recente. O indicador traça limites recentes de preços altos e baixos. Sempre que o preço atual se romper acima ou abaixo desse limite, pode existir uma oportunidade de negociação.

A estratégia do canal Donchian ficou famosa pelos Turtle Traders durante os anos 80.

Este indicador foi desenvolvido em FXCodebase *.

Número de Períodos: Número de Períodos Utilizados para Calcular o Canal Donchian Mostrar Fechar ou Alto / Baixo: Selecione os dados de origem usados ​​para plotar os limites externos do Canal Donchian, seja preço de fechamento ou alto / baixo de castiçal.

Isenção de Risco.

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Requisitos

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Aviso de Investimento de Alto Risco: Negociar forex / CFD's na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores, pois você poderia sustentar perdas além dos depósitos. Alavancagem pode trabalhar contra você. Devido às certas restrições impostas pela legislação e regulamentação locais, os clientes minoristas residentes na Alemanha podem sustentar uma perda total de fundos depositados, mas não estão sujeitos a obrigações de pagamento subsequentes além dos fundos depositados. Esteja ciente e compreenda totalmente todos os riscos associados ao mercado e à negociação. Antes de negociar quaisquer produtos oferecidos pela Forex Capital Markets Limited, inclusive todas as filiais da EU, FXCM Australia Pty. Limited, quaisquer afiliadas das empresas acima mencionadas, ou outras empresas dentro do grupo de empresas FXCM [coletivamente o “Grupo FXCM”], considere cuidadosamente sua situação financeira e nível de experiência. Se você decidir negociar produtos oferecidos pela FXCM Australia Pty. Limited (“FXCM AU”) (AFSL 309763), você deve ler e entender o Guia de Serviços Financeiros, Declaração de Divulgação do Produto e Termos de Negócios. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a aconselhar investimentos e não devem ser interpretados como tal. Procure orientação de um consultor financeiro separado. O Grupo FXCM não assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a exatidão, integridade das informações, textos, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e entenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas providências. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a aconselhar investimentos e não devem ser interpretados como tal. Procure orientação de um consultor financeiro separado. O Grupo FXCM não assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a exatidão, integridade das informações, textos, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e entenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas providências.

O Grupo FXCM está sediado em 20 Gresham Street, 4th Floor, Londres EC2V 7JE, Reino Unido. A Forex Capital Markets Limited (& # 8220; FXCM LTD & # 8221;) é autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Financial Conduct Authority. Número de registro 217689. Registrado na Inglaterra e País de Gales com o número 04072877 da Companies House. O FXCM Australia Pty. Limited (FXCM AU & # 8221;) é regulamentado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL 309763. FXCM AU ACN: 121934432 A FXCM Markets Limited ("FXCM Markets & # 8221") é uma subsidiária operacional dentro do Grupo FXCM. A FXCM Markets não está regulamentada e não está sujeita à supervisão regulatória que rege outras entidades do Grupo FXCM, o que inclui, mas não se limita à Financial Conduct Authority, e à Australian Securities and Investments Commission. A FXCM Global Services, LLC é uma subsidiária operacional dentro do Grupo FXCM. A FXCM Global Services, LLC não está regulamentada e não está sujeita à supervisão regulatória.

Desempenho passado: Desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

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Estratégia de impulso do canal de Donchian.

A estratégia a ser discutida é uma estratégia simples usando o indicador de canais Donchian. Canais Donchian são derivativos médios móveis que são usados ​​para traçar os altos e baixos da ação do preço, com o intuito de negociar a tendência.

Essa estratégia usa o indicador de canal Donchian personalizado, bem como uma versão modificada do Índice de Força Relativa (RSI). O papel do RSI é fornecer confirmação para o momento da ação do preço.

Além disso, um arquivo de modelo será fornecido para permitir que todos os indicadores e configurações dessa estratégia sejam carregados no gráfico automaticamente, para que você não precise continuar redefinindo os parâmetros dessa estratégia. O arquivo de modelo está incluído na pasta compactada que contém todos os indicadores para essa estratégia. Você pode baixar os dois arquivos compactados clicando aqui e aqui. Duas médias móveis que servirão como filtros de negociação juntamente com o indicador RSI também são adicionadas à mistura. Estas são a média móvel linear ponderada de 20 períodos aplicada aos dados do primeiro indicador, e a média móvel ponderada linear de 100 períodos aplicada ao fechamento.

Depois de descompactar as pastas, vá para a plataforma MT4, clique em File - & gt; Abrir pasta de dados - & gt; Modelos para instalar o arquivo de modelo aqui e, em seguida, voltar um passo, clique em MQL4 - & gt; Indicadores para instalar o indicador RSI personalizado e o indicador de canal Donchian nessa pasta. Reinicie sua plataforma MT4 e, em seguida, carregue o arquivo de modelo clicando em Gráficos - & gt; Modelo & # 8211; & gt; Don 1 (o nome do arquivo de modelo).

Agora você está pronto para negociar a estratégia.

Esta estratégia é articulada no sistema de fuga com o RSI e as médias móveis servindo como filtro. Se você relembrar nossa lição sobre o RSI como um indicador, você se lembrará que dissemos que os números acima de 50 são otimistas até que o preço atinja as zonas de sobrecompra e valores abaixo de 50 para o RSI sejam pessimistas até que a linha chegue às áreas de sobrevenda.

A confirmação de tendência é obtida a partir da direção das médias móveis, especialmente a média móvel de 100 períodos. Por favor, note que há três canais Donchian plotados. Você não deve usar todos eles de uma só vez. Você deve selecionar o período de tempo (curto, médio ou longo prazo), escolher o canal Donchian apropriado e fazer o comércio.

Para negociações de curto prazo, normalmente tomadas no gráfico horário, exclua o canal Donchian de 60 períodos e use os canais de 10 e 20 períodos.

Para negócios de longo prazo (gráficos de 4 horas e diários), exclua o canal Donchian de 10 períodos e use os canais de 20 e 60 períodos.

O comércio longo é feito quando os seguintes parâmetros são atendidos:

MA de 100 períodos está apontando para cima. RSI está acima de 50 O preço quebrou acima do canal Donchian de 20 períodos.

Stop Loss e Take Profit Settings.

A negociação é fechada manualmente quando a ação do preço diminui e interrompe o canal de 10 períodos do Donchian. O stop loss para o comércio é definido abaixo da média móvel de 100 períodos. Veja o exemplo abaixo:

Concentre-se no indicador de 20 períodos de cor magenta Donchian. Observe que a ação do preço quebrou acima dela e que a linha RSI (cor verde na janela indicadora) está acima da marca 50 e ultrapassou a linha superior da zona dinâmica na janela do indicador (cor marrom). A média móvel de 100 períodos começou a apontar para cima. Este é o lugar onde o comércio longo é realizado. Quando o preço baixa e quebra a linha superior do canal Donchian de 10 períodos (cor amarela), esta é a zona de saída.

O próximo exemplo é o de um curto comércio. Aqui, usamos um gráfico diário, o que significa que excluiremos o canal Don 10-period. Procuraremos onde o preço se rompe abaixo do limite inferior do canal do período de Don 60, com RSI & lt; 50 e a média móvel ponderada linear de 100 períodos apontando para baixo.

Neste gráfico diário do EURUSD, podemos ver que a ação do preço quebrou a borda inferior do canal Donchian de período mais longo de cor branca, que neste caso é o canal Donchian de 60 períodos. Também vemos que o RSI está na marca 33, apoiando a direção comercial. A média móvel ponderada linear de 100 períodos também está apontando para baixo. Tendo confirmado que o negócio provavelmente irá para o sul, o trader deve aguardar um breve recuo para o canal quebrado do período de 60 anos e iniciar um curto comercio a partir desse ponto, após a operação até a posição de saída descrita abaixo.

O stop loss aqui será colocado acima da borda inferior quebrada do canal Donchian de 60 períodos, já que é onde está o suporte anterior.

O Take Profit é definido para a área em que a ação do preço vira para cima e rompe acima da linha do canal do período Don 20 de cor magenta. Estes são todos mostrados no instantâneo acima.

O arquivo de modelo de gráfico gera muitas linhas e indicadores. Sempre que você quiser procurar por uma configuração de comércio, você pode usar a função Ctrl + I para acessar a ferramenta de edição de indicadores e, em seguida, excluir as linhas que não são necessárias para que o gráfico fique claro o suficiente para procurar as entradas de negociação que são relevantes naquele momento. Quando você quiser procurar pelo reverso, basta recarregar o modelo e excluir as linhas necessárias conforme necessário. Pratique a estratégia na demonstração antes de aplicá-la em uma conta ativa.

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