As opções de índice diferem das opções de ações em quais das seguintes formas

O que é uma opção de índice?

Assim como as opções de ações, os preços das opções de índices sobem ou descem com base em vários fatores, como o valor do título subjacente, preço de exercício, volatilidade, tempo até o vencimento, taxas de juros e dividendos. Mas há cinco maneiras importantes pelas quais as opções de índice diferem das opções de ações, e é importante entender essas diferenças antes de começar a negociar opções de índice.

Diferença 1: Vários estoques subjacentes versus um único estoque subjacente.

Considerando que as opções de ações são baseadas no estoque de uma única empresa, as opções de índice são baseadas em uma cesta de ações representando uma faixa ampla ou estreita do mercado global.

Índices baseados em números estreitos são baseados em setores específicos, como semicondutores ou indústria financeira, e tendem a ser compostos de relativamente poucas ações. Índices amplos têm muitas indústrias diferentes representadas por suas empresas componentes. Mas isso não significa necessariamente que há uma tonelada de ações que compõem um determinado índice amplo.

Por exemplo, o Dow Jones Industrial Average é um índice de base ampla que é composto apenas por 30 ações, mas ainda representa uma ampla gama de setores. Como seria de esperar, no entanto, outros índices de base ampla são, de fato, compostos de muitas ações diferentes. O S & amp; P 500 é um bom exemplo disso.

Diferença 2: Método de Liquidação.

Quando as opções de ações são exercidas, o estoque subjacente é obrigado a mudar de mãos. Mas as opções de índice são liquidadas em dinheiro.

Se você exercer uma opção de compra com base no S & amp; P 500, não terá que comprar todas as 500 ações no índice. Isso seria ridículo. O valor do índice é apenas um indicador para determinar quanto a opção vale a pena em determinado momento.

Diferença 3: estilo de liquidação.

Até o momento, todas as opções de ações têm exercícios no estilo americano, o que significa que podem ser exercidas a qualquer momento antes do vencimento. A maioria das opções de índice, por outro lado, tem exercícios no estilo europeu. Portanto, eles não podem ser exercitados até a expiração.

Mas isso não significa que, se você comprar uma opção de índice, você ficará preso até a expiração. Como com qualquer outra opção, você pode comprar ou vender para fechar sua posição a qualquer momento durante a vigência do contrato.

Diferença 4: Data de Liquidação.

O último dia para negociar opções de ações é a terceira sexta-feira do mês, e a liquidação é determinada no sábado. O último dia a negociar opções de índice é geralmente a quinta-feira antes da terceira sexta-feira do mês, seguido pela determinação do valor de ajuste na sexta-feira. O valor de liquidação é então comparado ao preço de exercício da opção para ver quanto, se houver, o dinheiro mudará de mãos entre o comprador e o vendedor da opção.

Diferença 5: Horário de Negociação.

As opções de ações e as opções de índices de base estreita param de ser negociadas às 4:00 ET, enquanto os índices de base ampla param de ser negociados às 4:15 ET. Se uma notícia surgisse imediatamente após o fechamento do mercado de ações, isso poderia ter um impacto significativo no valor das opções de ações e nas opções de índices baseados em ações estreitas. No entanto, uma vez que existem tantos setores diferentes em índices de base ampla, isso não é tanto uma preocupação.

Agora, para o aviso.

Todas essas são características muito gerais dos índices. Na prática, há muitas pequenas exceções a essas regras gerais. Por exemplo, o OEX (que é o símbolo de ticker para o S & amp; P 100) é uma grande exceção. Embora o OEX seja um índice, as opções negociadas nele são de estilo americano.

Esta tabela destaca algumas das diferenças gerais entre opções de índice e opções de ações. Mas certifique-se de fazer sua lição de casa antes de negociar qualquer opção de índice para que você saiba o tipo de liquidação e a data de liquidação.

Opções de Guy's Tips.

Ao ler as peças, você provavelmente notou que mencionei que os índices são populares para negócios baseados em neutros, como condores. Isso porque, historicamente, os índices não têm sido tão voláteis quanto muitas ações individuais. Flutuações nos preços das ações de um índice tendem a se anular, diminuindo a volatilidade do índice como um todo.

Aprenda dicas de negociação & amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.

As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.

A Ally Invest fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Você é o único responsável por avaliar os méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não têm garantia de exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem riscos, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

Valores mobiliários oferecidos através da Ally Invest Securities, LLC. Membro FINRA e SIPC. A Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

Opções de Equidade vs. Índice.

Uma opção de índice de ações é um título que é intangível e cujo instrumento subjacente é composto por ações: um índice de ações. O valor de mercado de um índice de compra e venda tende a subir e cair em relação ao índice subjacente.

O preço de uma chamada de índice geralmente aumenta à medida que o nível de seu índice subjacente aumenta. Seu comprador tem um potencial de lucro ilimitado vinculado à força desses aumentos. O preço de um índice colocado geralmente aumenta à medida que o nível de seu índice subjacente diminui. Seu comprador tem um potencial substancial de lucro ligado à força dessas diminuições.

Fatores de Preços.

Geralmente, os fatores que afetam o preço de uma opção de índice são os mesmos que afetam o preço de uma opção de patrimônio:

Valor do instrumento subjacente (um índice neste caso) Preço de exercício Volatilidade Prazo até o vencimento Taxas de juros Dividendos pagos pelos títulos componentes.

Instrumento Subjacente.

O instrumento subjacente de uma opção de capital é um número de ações de uma ação específica, geralmente 100 ações. Opções de índice liquidadas em dinheiro não correspondem a um determinado número de ações. Em vez disso, o instrumento subjacente de uma opção de índice é geralmente o valor do índice subjacente de ações vezes multiplicador, que geralmente é de US $ 100.

Volatilidade.

Os índices, por natureza, são menos voláteis do que seus estoques individuais de componentes. Os movimentos para cima e para baixo dos preços das ações das componentes tendem a se anular mutuamente. Isso diminui a volatilidade do índice como um todo. No entanto, fatores mais gerais do que aqueles que afetam ações individuais podem influenciar a volatilidade de um índice. Estas podem variar desde as expectativas dos investidores de mudanças na inflação, desemprego, taxas de juros ou outros dados fundamentais.

Tal como acontece com uma opção de capital próprio, o risco do comprador de uma opção de índice é limitado ao montante do prémio pago pela opção. O prêmio recebido e mantido pelo escritor de opções de índice é o lucro máximo que um escritor pode obter com a venda da opção. No entanto, o potencial de perda de escrever uma opção de índice descoberto é geralmente ilimitado. Qualquer investidor que esteja considerando a possibilidade de escrever opções de índice deve reconhecer que há riscos significativos envolvidos.

Liquidação em dinheiro.

As diferenças entre opções de ações e índices ocorrem principalmente no instrumento subjacente e no método de liquidação. Geralmente, o dinheiro muda de mãos quando um detentor de opção exerce uma opção de índice e quando um escritor de opção de índice é atribuído. Apenas uma quantia representativa de dinheiro muda de mãos do investidor que é designado em um contrato por escrito para o investidor que exerce seu contrato adquirido. Isso é conhecido como liquidação em dinheiro.

Direitos de compra.

A compra de uma opção de índice não dá ao investidor o direito de comprar ou vender todas as ações contidas no índice subjacente. Como um índice é simplesmente um número intangível e representativo, você pode visualizar a compra de uma opção de índice como a compra de um valor que muda com o tempo à medida que o sentimento do mercado e os preços flutuam.

Um investidor que compra uma opção de índice obtém certos direitos pelos termos do contrato. Em geral, isso inclui o direito de exigir e receber uma quantia especificada de dinheiro do gravador de um contrato com os mesmos termos.

Classes de Opção.

Uma classe de opção é um termo usado para contratos de opção do mesmo tipo (call ou put) e estilo (americano ou europeu) que cobrem o mesmo índice subjacente. Os preços de exercício disponíveis, meses de vencimento e o último dia de negociação podem variar com cada classe de opção de índice. Para determinar os termos do contrato para uma classe de opção, entre em contato com a bolsa onde a opção é negociada ou com o OCI Investor Services.

Preço de Ataque.

O preço de exercício, ou preço de exercício, de uma opção liquidada em dinheiro é a base para determinar a quantia em dinheiro, se houver, que o detentor da opção tem direito a receber após o exercício. Veja Liquidação do Exercício para mais explicações.

In-the-money, At-the-money, Out-of-the-money.

Uma opção de chamada de índice é:

In-the-money quando seu preço de exercício é menor que o nível reportado do índice subjacente. No dinheiro, quando o preço de exercício é igual ao nível desse índice. Fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior que o nível desse índice.

Uma opção de colocação de índice é:

In-the-money quando o seu preço de exercício é maior do que o nível reportado do índice subjacente. No dinheiro, quando o preço de exercício é igual ao nível desse índice. Fora do dinheiro quando o preço de exercício é menor que o nível desse índice.

Os prêmios para opções de índices são cotados como aqueles para opções de ações, em dólares e valores decimais. Um comprador de opção de índice geralmente paga um total do valor do prêmio cotado multiplicado por US $ 100 por contrato. O escritor, por outro lado, recebe e mantém essa quantia.

O valor pelo qual uma opção de índice está dentro do dinheiro é chamado seu valor intrínseco. Qualquer quantia de prêmio acima do valor intrínseco é chamada de valor de tempo de uma opção. Tal como acontece com as opções de ações, as mudanças na volatilidade, o tempo até o vencimento, as taxas de juros e os valores de dividendos pagos pelos títulos componentes do índice subjacente afetam o valor do tempo.

Exercício & amp; Tarefa.

O valor de liquidação do exercício é um valor de índice usado para calcular quanto dinheiro irá trocar de mãos (o valor de liquidação do exercício) quando uma determinada opção de índice for exercida, antes ou no vencimento. A autoridade que relata designada pelo mercado onde a opção é negociada determina o valor de cada índice subjacente a uma opção, incluindo o valor de liquidação do exercício. A menos que o OCC indique o contrário, esse valor é considerado exato e considerado final para o cálculo do valor de liquidação do exercício.

Para garantir que uma opção de índice seja exercida em um determinado dia antes da expiração, o detentor deve notificar sua corretora antes do prazo final da empresa para aceitar as instruções do exercício naquele dia. Nos dias de vencimento, o tempo limite para o exercício pode ser diferente daquele para um exercício antecipado (antes da expiração). Nota: Empresas diferentes podem ter tempos de corte diferentes para aceitar as instruções de exercícios dos clientes. Esses tempos de corte podem ser diferentes para diferentes classes de opções. Além disso, os tempos limite para as opções de índice podem ser diferentes daqueles para opções de ações.

Após o recebimento de um aviso de exercício, o OCC o atribui a um ou mais membros compensadores com posições curtas na mesma série, de acordo com os procedimentos estabelecidos. O membro de compensação, então, atribui um ou mais de seus clientes que ocupam posições curtas nessa série, seja de forma aleatória ou com base na primeira a entrada. Após a atribuição do aviso de exercício, o lançador da opção de indexação tem a obrigação de pagar uma quantia em dinheiro. A liquidação e a transferência de caixa resultante geralmente ocorrem no próximo dia útil após o exercício.

Nota: Muitas empresas exigem que seus clientes notifiquem a empresa sobre a intenção do cliente de exercer no vencimento, mesmo que uma opção esteja dentro do dinheiro. Você deve pedir à sua empresa para explicar detalhadamente seus procedimentos de exercício, incluindo qualquer prazo para instruções de exercício no último dia de negociação antes da expiração.

AM & amp; PM Liquidação.

As autoridades de relatórios determinam os valores de liquidação do exercício das opções do índice de ações de diversas maneiras. Os dois mais comuns são:

Liquidação de MP - Exiba os valores de liquidação com base no nível reportado do índice calculado com os últimos preços informados dos estoques de componentes do índice no fechamento das horas de mercado no dia do exercício.

Se um determinado componente de segurança não abrir para negociação no dia em que o valor de liquidação do exercício for determinado, o último preço relatado desse título será usado.

Quando o valor de liquidação do exercício de uma opção de índice é derivado dos preços de abertura dos títulos componentes, os investidores devem estar cientes de que o valor pode não ser relatado por várias horas após a abertura da negociação desses títulos. Vários níveis de índice atualizados podem ser relatados na data e após a abertura, antes que o valor de liquidação do exercício seja relatado. Pode haver uma divergência substancial entre os níveis de índice reportados e o valor de liquidação do exercício reportado.

Exercício americano versus europeu.

Embora os contratos de opções de ações geralmente tenham apenas exercícios no estilo americano, as opções de índices podem ter estilo americano ou europeu.

No caso de uma opção ao estilo americano, o detentor da opção tem o direito de exercê-la em qualquer dia útil antes de sua data de expiração. O escritor de uma opção no estilo americano pode ser atribuído a qualquer momento, quando ou antes da expiração da opção. A atribuição antecipada nem sempre é previsível.

Um investidor só pode exercer uma opção de estilo europeu durante um período especificado antes da expiração. Este período varia com diferentes classes de opções de índice. Da mesma forma, o escritor de uma opção de estilo europeu pode ser atribuído apenas durante este período de exercício.

Liquidação de Exercício.

O montante de caixa recebido no exercício de uma opção de índice ou no vencimento depende do valor de fechamento do índice subjacente em comparação com o preço de exercício da opção de índice. O montante das mãos que mudam em dinheiro é chamado de montante de liquidação do exercício. Esse valor é calculado como a diferença entre o preço de exercício da opção e o nível do índice subjacente relatado como seu valor de liquidação do exercício (em outras palavras, o valor intrínseco da opção e é geralmente multiplicado por US $ 100. Esse cálculo se aplica se a opção for exercido antes ou no seu vencimento.

No caso de uma chamada, se o valor do índice subjacente estiver acima do preço de exercício, o detentor poderá exercer a opção e receber o valor de liquidação do exercício. Por exemplo, com o valor de liquidação do índice relatado como 79,55, o titular de um contrato de longa duração com um preço de exercício 78 exerceria e receberia US $ 155 [(79,55 - 78) x US $ 100 = US $ 155]. O escritor da opção paga ao portador esse valor em dinheiro.

No caso de uma opção de venda, se o valor do índice subjacente estiver abaixo do preço de exercício, o detentor poderá exercer a opção e receber o valor de liquidação do exercício. Por exemplo, com o valor de liquidação do índice relatado como 74,88, o detentor de um contrato de venda longa com um preço de exercício 78 exerceria e receberia US $ 312 [(78 - 74,88) x US $ 100 = US $ 312]. O escritor da opção paga ao portador esse valor em dinheiro.

Fechando Transações.

Tal como acontece com as opções de ações, um escritor de opção de índice que deseja fechar sua posição adquire um contrato com os mesmos termos no mercado. Para evitar a atribuição e suas obrigações inerentes, o redator da opção deve comprar este contrato antes do fechamento do mercado em qualquer dia para evitar a possível notificação de atribuição no próximo dia útil. Para fechar uma posição longa, o comprador de uma opção de índice pode vender o contrato no mercado ou exercê-lo se for lucrativo.

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As opções de índice diferem das opções de ações de qual das seguintes maneiras.

Inscreva-se no Google ou no Facebook. Para se inscrever, você deve ter 13 anos ou mais. Termos de uso e politica de privacidade. Já tem conta diferente? Se um investidor é pessimista no mercado global, sem opinião particular sobre qualquer ação individual, ele provavelmente irá: Um cliente escreve 10 XYZ Jan 60 chamadas em 3. Qual das seguintes afirmações sobre ganho e perda são VERDADEIRAS? A perda máxima é ilimitada. O termo que descreve opções do mesmo preço de exercício e data de vencimento para o mesmo título subjacente é: Um cliente escreve 1 ABC em 60 de julho, colocando em 3 quando ABC está na ABC, depois declina para 54 e a opção é exercida. Se o cliente posteriormente vender sua posição de estoque longo aos 58 anos, o cliente terá: Se um cliente acredita que o franco suíço vai se depreciar em relação à U. Um cliente acredita que o preço das ações da ABC vai subir, mas atualmente não tem dinheiro para comprar ações. Como o cliente poderia usar opções para lucrar com um aumento no preço da ação? Índice um investidor compra 1 DICA Chamada de 60 em 4 e vende 1 DICA 50 em 50. Um cliente compra 1 LMB Ago 70 em 4 e 1 LBB Ago 70 em 4. Por qual das seguintes opções cobrem uma chamada curta? Um recibo de garantia para o estoque. Longa chamada, mesma expiração ou mais tarde, mesmo preço de exercício ou menos. Dinheiro igual ao preço de exercício agregado. Um cliente compra ações da DEF a 36 e 1 OEX junho colocar em 2. Com DEF negociação em O resultado dessas transações é um ganho de:. O OCC automaticamente exerce um contrato de opção de capital aberto se, no vencimento, o contrato estiver in-the-money por. O Japão descobre petróleo no Pacífico, enquanto terremotos na Inglaterra causam estragos. Um cliente que leia o artigo acima provavelmente realizará qual das seguintes ações? Um cliente escreveu 10 KLM Jun 80 chamadas para um prêmio de 4. Qual é o seu ganho ou perda, se ele agora fecha suas posições maneiras 2. Sua resposta, a liquidação do exercício é em dinheiro. Quando uma opção de índice é exercida, o dinheiro é pago ao detentor da opção pelo valor in-the-money. Em contraste, o exercício de uma opção de compra envolve a entrega do estoque subjacente. Ambas as opções de índice e opções de ações têm a mesma data de vencimento e a mesma data de liquidação da negociação. Transações de fechamento podem ser compras ou vendas para qualquer opção, independentemente do ativo subjacente. Qual dos seguintes seria melhor descrever, "Comprou 1 janeiro 55 chamada em 3 e vendeu 1 Jan 60 chamada em 1"? Sua resposta, uma propagação vertical do touro. O cliente pagou 2 pontos fora do bolso por um spread de chamada. Quebra mesmo aqui é seu cliente quer que o estoque suba; daí, um touro se espalhou. Porque os preços de exercício são diferentes, é também um spread vertical. Se um cliente for comprado 10 francos suíços coloca 10, SF por contrato para um prêmio de 5. Todos os itens a seguir são características de opções não listadas EXCETO :. Sua resposta, negociação secundária ativa. Ao contrário das opções listadas, as opções não cotadas não são negociadas continuamente no mercado secundário organizado; negociações são negociadas entre indivíduos. No exercício da opção, do titular de uma put realizará um lucro se o preço da ação subjacente:. Sua resposta fica abaixo do preço de exercício menos o prêmio pago. O ponto de equilíbrio para o comprador de um put é o preço de exercício da opção menos o prêmio pago pela opção. Opções que um cliente compra uma OXY Oct 50 call em 3, e o detentor exerce a opção quando a ação está sendo negociada a 60, qual é a base de custo das ações? Fechar a chamada curta às 10 e vender XYZ aos 68 resultaria em: Qual programa de negociação de opções seria mais apropriado para um cliente aposentado com um portfólio de ações blue-chip de base de baixo custo que está buscando receita de sua carteira? Sua resposta, um programa de redação de chamadas cobertas. A estratégia de opção mais conservadora é escrever chamadas cobertas. Além da receita do prêmio da chamada, esse cliente poderia receber dividendos sobre suas ações, se algum deles fosse pago também. As opções de compra não trazem receita para a conta e a descoberta de call writing e short straddles têm risco ilimitado. Uma opção com nenhum outro cargo compra 1 DWQ em 75 de maio. Se o investidor fizer a chamada quando a ação estiver negociando a 77 e imediatamente vender a ação no mercado, qual é o lucro ou a perda do investidor? O investidor exerceu o direito de comprar as ações para 75 índice pode vender o que no mercado para 77, para um ganho de 2. O investidor pagou um prêmio de 6. Um cliente que os seguintes cargos: Comprar JMB em 28 Comprar 1 JMB 25 de dezembro colocar em 2 Qual é a perda máxima potencial? Uma firma membro recebe um aviso de exercício da Corporação de Compensação de Opções. A empresa membro pode atribuir o aviso de exercício aos seus clientes por qualquer um dos seguintes métodos, EXCEPTO: Sua resposta, para o cliente que tem a maior posição curta. Embora o OCC possa atribuir avisos de exercício usando apenas a base de seleção aleatória, uma empresa membro pode usar qualquer método que seja justo e equitativo. Os dois métodos mais comuns são first in, first out FIFO e random selection. Não seria justo atribuir clientes com base no tamanho de sua posição vendida. Para determinar se um determinado tipo de negociação de opções é adequado para um cliente, uma empresa membro deve considerar a capacidade do cliente de: Sua resposta, I, II, III e IV. Uma firma-membro consideraria todos esses fatores ao determinar a adequação. ALFA fechado em Qual é a diferença entre os valores de tempo entre as duas opções? O prêmio de janeiro é 3. Cada opção está no dinheiro em 2. O investidor com o maior risco potencial se o preço do XYZ sobe é aquele que é: Um cliente compra 10 opções de DEC no momento da compra, a taxa à vista para o dólar canadense era Qual é o requisito de margem para a compra? O cliente comprou 10 chamadas em 6. Um índice de investidor não outras posições vende 1 ABC janeiro 45 chamada em 2. Se a opção expira quando o estoque está negociando em Qual das seguintes opções cobre uma chamada curta? Por muito tempo uma segurança conversível no estoque. Longa chamada, mesmo preço de exercício ou menos, mesmo vencimento ou posterior. Sua resposta, 30 puts. A sequência de puts é a estratégia mais eficaz para proteger o risco de declínio no valor de mercado de uma carteira de ações. Multiplique o resultado 25 pelo beta de 1. O resultado é 30 contratos. Se o preço de exercício de uma opção baseada em rendimento for Um investidor escreve 1 TCB colocado para Ele faz de uma transação de fechamento o valor intrínseco e o resultado é: O investidor abriu a posição e recebeu a posição de He através da compra da opção pelo seu valor intrínseco, que é igual à diferença entre o preço de mercado da ação e o preço de exercício da opção. Neste exemplo, - O ganho do investidor é a diferença entre o preço de venda de Um investidor estabelece as seguintes posições: Longo 1 XYZ Abr 40 call for 6 Long seguindo XYZ Apr 50 put for 8 Se ambas as opções forem vendidas por valor intrínseco quando XYZ negociar às 44, o investidor percebe uma perda de: O escritor de uma posição in-the-money receberá o próximo dividendo do emissor subjacente se o contrato for exercido: Sua resposta, antes do ex-encontro. Desde que a ação seja comprada antes da data anterior, o comprador se torna o proprietário do registro no índice de registro ou antes dele e, portanto, tem direito ao dividendo. Se ABC está em Qual das seguintes posições de opções listadas é mais inadequado para um cliente cujos objetivos de investimento incluem risco mínimo? Sua resposta, o número de contratos de um cliente é longo ou curto. O número de contratos que um cliente é longo ou curto não afetaria os prêmios da opção. A volatilidade do estoque, o preço do estoque e o tempo até a expiração afetariam os prêmios das opções. Se o estoque XYZ fechar em sua resposta, um cliente comprará uma ligação de 1 XYZ 40. No vencimento, o OCC irá automaticamente exercer as posições de opção abertas se essas posições estiverem dentro do dinheiro. Nesse caso, a longa posição de 40 chamadas do cliente é in-the-money por. A empresa membro 45 call e as 40 puts estão fora do dinheiro. Se um investidor vender 1 AMF Apr 50, colocar para 2. Qual das estratégias a seguir se destina a ser lucrativa com uma vantagem significativa ou um movimento negativo significativo no estoque subjacente? Sua resposta, Long straddle. Se a ação subir ou descer, o cliente lucrará com a posse de um longo straddle. Um ganho na venda de uma opção de venda de ações de longo prazo é: Se um cliente compra 5 ABC Jan 40 coloca e escreve 5, as seguintes afirmações são VERDADEIRAS? O cliente lucra se o spread aumentar. O cliente lucra se o spread se estreitar. O cliente é um touro. O cliente é um urso. Sua resposta, II e III. Diferir um put é um direito de vender, o prêmio nos 45 puts é maior que o dos 40 puts. O cliente está escrevendo a opção de venda com o prêmio mais alto, de modo que esse é um spread de crédito e o investidor otimista lucra no vencimento se a diferença entre os dois prêmios se reduzir à medida que os contratos perdem valor. Seria justo e equitativo para uma corretora atribuir um aviso de exercício de opção a um cliente: Sua resposta, quem primeiro escreveu essa opção. A atribuição de contratos de opções pode ser feita em uma base FIFO primeiro, primeiro ou por qualquer outro método que o OCC considere justo i. A determinação da atribuição por tamanho de contrato ou em uma base LIFO última a entrar não é considerada justa. Se um cliente compra ações da ABC em 48 e escreve 5 chamadas ABC 50 em 2, qual é a perda máxima? A perda potencial máxima deste investidor é: Long 1 ABC Jun 25 call at 2 Long 1 ABC Jun 25 colocar quais 2 Qual é a expectativa do cliente sobre o preço das ações entre agora e a expiração? Ações Long XYZ Short 5 XYZ Julho 50 chamadas stock 5 Esta estratégia é conhecida como:. Sua resposta, muito tempo. Os limites das opções são medidos pelo número de contratos no mesmo lado do mercado. Long calls e short puts estão do lado do touro; Chamadas curtas e apostas longas estão do lado do urso. A negociação de opções em moeda estrangeira provavelmente seria uma ferramenta de hedge apropriada para um banco que negocia com finanças internacionais. Opções de moeda estrangeira seriam úteis para proteger as contas de cada uma das entidades listadas. Geralmente, sempre que a necessidade potencial de entregar uma moeda estrangeira ou aceitar o pagamento de uma moeda estrangeira pode ser antecipada, as opções de moeda são um hedge útil. Um cliente escreve 1 ABC Jan 65 em 6 e 1 ABC janeiro 55 em 7 quando ABC está negociando em Esta posição será lucrativa se, no vencimento, ABC estiver acima de 68 em 60 abaixo de 52 entre 52 e Esta é uma combinação curta onde ambos os contratos estão dentro do dinheiro. Qual das seguintes opções determina o preço de um contrato de opções? O preço do estoque subjacente. O tempo restante para a expiração. A volatilidade do estoque subjacente. Eu amo os guias de estudo, flashcards e questionários. Tão extremamente útil para todas as minhas aulas! 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Ao inscrever-me, concordo com os Termos de Uso e a Política de Privacidade do StudyBlue Já possui uma conta? Comece hoje gratuitamente. A II e III. B I e III. C e IV. D II e IV. A resposta correta foi: As opções de índice são úteis para investidores que têm poucas opiniões sobre ações individuais e que olham para o mercado como um todo. Se eles são de baixa, eles escolhem chamadas curtas ou longas. Os investidores que estão otimistas no mercado em geral compram chamadas ou vendem puts. Um eu e iv. C II e III. Para gravadores de chamadas descobertos, o potencial máximo de perda é ilimitado. O termo que descreve as opções do mesmo preço de exercício e data de vencimento para o mesmo título subjacente é: As opções com o mesmo preço de exercício e a mesma data de vencimento da mesma garantia subjacente são conhecidas como uma série de opções. Se o cliente posteriormente vender sua posição de estoque longo aos 58 anos, o cliente terá: Um spread de crédito colocado. B Descoberto diferem escrevendo. C Escrita de chamada não coberta. D Difusão de chamadas de débito. A venda de chamadas é de baixa, enquanto os spreads de crédito, os spreads de chamada de débito e a venda de valores mobiliários descobertos são otimistas. A II e IV. B eu e IV. C I e III. D II e III. Comprar ligações e escrever puts são estratégias otimistas. Este é um spread de chamada de crédito porque o prêmio maior das duas opções está associado à chamada curta. A melhor possibilidade para este investidor é a expiração, quando o ganho máximo é realizado. O ganho máximo em um spread de crédito é o crédito líquido de opções. Neste exemplo, o investidor pagou 4 e recebeu o seguinte. A II ou III. B II ou IV. D I ou III. Na chamada de ações longa, isso ocorre se o preço de mercado subir para No longo 70 put, isso ocorre se o preço de mercado cair para A I, II e III. B II e IV. C III e IV. D I, II, III e IV. I, II e III. O vendedor de uma chamada deve entregar ações em exercício, de modo que as ações ou o equivalente cobrirão a obrigação. Uma longa chamada com preço de exercício igual ou inferior, igual ou posterior à expiração, permitiria ao vendedor comprar as ações necessárias para entregar. Dinheiro igual ao preço de exercício é insuficiente porque o preço de mercado da ação será maior do que as formas de greve se o contrato for exercido. Dinheiro nunca cobre uma chamada curta. As opções de resultado dessas transações são um ganho de: B I e II. Maneiras III e IV. Na expiração, o OCC automaticamente executa opções que estão dentro do dinheiro. Qual das alternativas a seguir está inversamente relacionada ao período de tempo que um investidor mantém uma opção? D Valor do estoque subjacente. O valor do tempo de uma opção diminui à medida que a opção se aproxima do. Quanto mais tempo uma opção é realizada, menos tempo permanece. B II e III. C II e IV. D I e III. Aqui, o iene será indexado e a libra cairá. Assim, um cliente provavelmente compraria chamadas de iene e libras. Esta é uma chamada coberta, de modo que o investidor está protegido contra o declínio dos preços das ações até o ponto do prêmio recebido, e o de é A venda de um put seria considerada coberta quando: Um caixa igual ao preço de exercício está na conta. B a colocar com um preço de opções mais baixo é longo no de. C ações do estoque subjacente são longas nas opções. D uma chamada com o mesmo preço de exercício é retida na conta. Um put writer é coberto se ele tiver dinheiro na conta equivalente ao preço do contrato. A posição de caixa protege ou cobre o risco na posição de venda curta. Se o cliente vendeu a 4. Opções de índice diferem das opções de ações de qual das seguintes maneiras? A A data de vencimento é o sábado seguinte à terceira sexta-feira do mês de vencimento. B A data de liquidação da negociação é o dia útil seguinte. C Eles estão sujeitos a fechar compras e fechar vendas. D A liquidação do exercício é em dinheiro. Uma propagação horizontal de um touro. B Uma propagação do estoque de touro. C Um tempo de urso espalhado. D Uma propagação vertical do urso. Todas as características a seguir são características de opções não listadas EXCETO: Preços de exercício negociados. As datas de vencimento negociadas. C negociação secundária ativa. D prêmios determinados pelos participantes. No exercício da opção, o detentor de uma colocação realizará um lucro se o preço da ação subjacente: A exceder o preço de exercício. B excede o preço de exercício mais o prêmio pago. C cai abaixo do preço de exercício. D cai abaixo do preço de exercício menos o prêmio pago. Fechando a chamada curta em 10 e vendendo XYZ em 68 resultaria em um: Breakeven em um put longo é o: Um preço de exercício menos o prêmio. Preço das ações B menos o preço de exercício. Preço de exercício mais o prêmio. D preço atual menos o prêmio. O ponto de equilíbrio para o comprador ou vendedor após uma put é o mesmo: B Um programa de redação de chamadas cobertas. C Um programa de escrita de chamadas descoberto. D Um programa de compra de opções. O investidor perde dinheiro na posição de estoque longo quando o valor de mercado cai. Com a compra da put, o investidor pode vender as ações seguintes pelo preço de exercício, mas também perde o prêmio. A empresa membro pode atribuir o aviso de exercício aos seus clientes por qualquer um dos seguintes métodos, EXCETO: A em uma base de seleção aleatória. B para o cliente com a posição mais antiga. C de qualquer maneira que seja justa e equitativa. D para o cliente com a maior posição curta. Um eu e um iii. B III e IV. O investidor com o maior risco potencial se o preço do XYZ sobe é aquele que é: apenas os investidores pessimistas estão em risco se o preço das ações subir. As opções de baixa são chamadas curtas e longas. Chamadas curtas são a posição mais arriscada. Colocar os compradores estão a perder o prémio pago, mas os escritores de chamadas têm um risco ilimitado. Eles podem ser obrigados a entregar ações ao preço de exercício e, para isso, terão que comprar ações ao preço de mercado, não importando o quão alto seja. A opção expirou porque estava fora do dinheiro. Quando a opção expira, o escritor lucra com o valor do prêmio recebido da venda. A I, II, III e IV. I, II, III e IV. Para calcular o rendimento percentual do título do Tesouro, divida o preço de exercício por 10 Ele faz uma transação de fechamento no valor intrínseco e o resultado é: Longa 1 XYZ Abr 40 chamada para 6 Longa 1 XYZ Apr 50 put para 8 Se ambas as opções são vendidas por valor intrínseco quando a XYZ negoceia com 44, o investidor percebe uma perda de: O escritor de uma entrada dentro do dinheiro receberá o próximo dividendo do emissor subjacente se o contrato for exercido: A antes da data anterior . B após o ex-encontro. C no ex-encontro. D ou após a data de ex. Enquanto as opções expiram, o cliente pode encerrar as chamadas vendendo-as aos 6 anos. A venda da opção de compra sobrecarrega o investidor com um risco potencial ascendente ilimitado. A atitude de mercado de um investidor que não tem outra posição e que escreve uma quantia no dinheiro é: Escritores de puts são otimistas. No entanto, um investidor que escreve um dinheiro colocado no lucro mesmo que o preço de mercado da ação não se mova de forma neutra, porque a opção expirará sem valor. O cliente também lucra se a ação subir fora do dinheiro. Todas as contas a seguir têm permissão para escrever chamadas EXCETO: Uma corporação contra seu próprio estoque. B um custodiante em uma conta UTMA contra uma posição de estoque longo. C um fundo mútuo contra diferem posição estoque longo. D um indivíduo em uma conta de margem. As corporações não estão autorizadas a fazer chamadas contra suas próprias ações. Se exercidas, teriam que emitir ações ao preço de exercício, e isso teria um efeito dilutivo sobre os acionistas. Todas as formas, a seguir, afetariam os prêmios da opção EXCETO o: Um preço da garantia subjacente. B tempo para expiração. C o número de contratos que um cliente é longo ou curto. D volatilidade do título subjacente. Um cliente comprido 1 XYZ 40 put. B Um cliente longo 1 XYZ 40 chamada. C Uma empresa membro longa 1 chamada XYZ 45. D Uma empresa membro longa 1 XYZ 40 put. D eu e IV. O investidor criou um spread de débito, que é lucrativo quando ambos os lados são exercidos ou o spread aumenta. Por outro lado, os spreads de crédito são lucrativos quando os dois lados expiram ou o spread se estreita. Um ganho na venda de uma opção de venda de ações de longo prazo é: A sempre um ganho de capital de curto prazo. C um ganho de capital a curto ou longo prazo. D sempre um ganho de capital a longo prazo. Qualquer negociação de opções produz apenas ganhos a curto prazo ou ações, portanto, qualquer ganho em opções de venda de uma opção de venda a longo prazo deve sempre ser um ganho de capital a curto prazo. Se uma questão deseja que você considere a LEAPS, a questão se referirá a ela. Seria justo e equitativo para uma corretora atribuir um aviso de exercício de opção a um cliente: A quem primeiro escreveu essa opção. B com a maior posição aberta nessa opção. C que escreveu por último essa opção. D com a menor posição aberta nessa opção. A perda potencial máxima deste investidor é: Esta é uma taxa de gravação. O cliente está escrevendo mais chamadas do que ele tem para cobrir. A primeira chamada é coberta pelas ações de ações possuídas, mas a segunda chamada é descoberta ou nua. Uma chamada curta e gratuita tem exposição ilimitada a perdas. O investidor comprou um longo straddle tanto uma chamada e colocar com os mesmos preços de exercício e meses de vencimento. Enquanto os investidores em straddle estão incertos sobre a direção do mercado, longos períodos exigem substancial volatilidade dos movimentos de preços para o lucro, porque os dois prêmios pagos devem ser recuperados. Neste exemplo, o mercado deve subir 4 prêmios totais pagos ou reduzidos em 4 para atingir o ponto de equilíbrio. Para fins lucrativos, o mercado deve estar acima ou abaixo dos pontos de equilíbrio. Long XYZ shares Short 5 XYZ Jul 50 call at 5 Essa estratégia é conhecida como: Um investidor estabelece uma proporção escrevendo escrevendo chamadas que representam mais ações do que ele possui. As chamadas curtas descobertas representam um potencial de perda máximo ilimitado. Se um cliente vende 3 DEF 25 de fevereiro Coloca em 4 quando DEF está em 24, o ganho potencial máximo é: O ganho máximo quando um put ou qualquer opção é vendido é o prêmio recebido. Ao determinar uma violação dos limites de posição, as chamadas curtas são agregadas com: D todas elas. A I, III e IV. B I, II, III e IV. D I e II. Esta posição será lucrativa se, no vencimento, ABC estiver acima de 68 a 60 abaixo de 52 entre 52 e 68 A II e III. D I, II e III. O tempo restante, a volatilidade da ação subjacente e o preço das ações subjacentes afetam o preço de uma opção sobre ações. A StudyBlue não é afiliada, patrocinada ou endossada pela instituição acadêmica ou instrutor. GET STUDYBLUE iPhone iPad Professores Android. MATERIAIS DE ESTUDO Online Flashcards High School College Internacional por data. SUPORTE Centro de ajuda Direitos autorais Legal Privacidade Termos de uso.

2 thoughts on & ldquo; As opções de índice diferem das opções de ações em quais das formas a seguir & rdquo;

Embora o NIH apoiasse a pesquisa sobre circuitos cerebrais fosse fundamental para o desenvolvimento do DBS, a pesquisa NINDS continua a ajustar o local ideal dentro do cérebro para implantar o eletrodo DBS para ajudar ainda mais pessoas com a função de recuperação de DP.

Lentamente, cada vez mais aulas de nível universitário são oferecidas on-line agora, em vez de na sala de aula.

Opção de índice.

O que é uma 'Opção de índice'?

Uma opção de índice é um derivativo financeiro que dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o valor de um índice subjacente, como o Standard and Poor's (S & P) 500, ao preço de exercício indicado no ou antes do data de vencimento da opção. Nenhum estoque real é comprado ou vendido; as opções de índice são sempre liquidadas em dinheiro.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Opção de índice'

Além de potencialmente lucrar com os movimentos gerais do nível do índice, as opções de índice podem ser usadas para diversificar uma carteira quando um investidor não está disposto a investir diretamente nas ações subjacentes do índice. Opções de índice também podem ser usadas de várias maneiras para cobrir riscos específicos em um portfólio. As opções de índice de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de expiração, enquanto as opções de índice de estilo europeu só podem ser exercidas na data de expiração.

Exemplos de opções de índice.

Imagine um índice hipotético chamado Índice X, que tem um nível de 500. Suponha que um investidor decida comprar uma opção de compra no Índice X com um preço de exercício de 505. Com opções de índice, o contrato tem um multiplicador que determina o preço total. Normalmente, o multiplicador é 100. Se, por exemplo, essa opção de compra 505 tiver um preço de US $ 11, o contrato inteiro custa US $ 1.100 ou US $ 11 x 100. É importante observar que o ativo subjacente neste contrato não é qualquer ação individual ou conjunto de opções. ações, mas sim o nível de caixa do índice ajustado pelo multiplicador. Neste exemplo, é de US $ 50.000 ou 500 x US $ 100. Em vez de investir US $ 50.000 em ações do índice, um investidor pode comprar a opção em US $ 1.100 e utilizar os US $ 48.900 restantes em outro lugar.

O risco associado a esse comércio está limitado a US $ 1.100. O ponto de equilíbrio de uma negociação de opção de compra de índice é o preço de exercício mais o prêmio pago. Neste exemplo, isso é 516, ou 505 mais 11. Em qualquer nível acima de 516, esse comércio específico se torna lucrativo. Se o nível do índice fosse de 530 no vencimento, o proprietário dessa opção de compra a exerceria e receberia US $ 2.500 em dinheiro do outro lado do negócio, ou (530 - 505) x US $ 100. Menos o prêmio inicial pago, esse comércio resulta em um lucro de US $ 1.400.

Opções 3index são emitidas com mensal, em vez de.

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